برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک‌ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می­شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه­سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه­سازی می­شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می‌شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می‌شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به‌صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده­اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله­ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون­های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهند توزیع­های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون­های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش‌تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه­بندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21